格兰杰检验怎么操作(基于bootstrap方法的格兰杰因果检验怎么去做)
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基于bootstrap方法的格兰杰因果检验怎么去做
ADF检验,单个变量打开点窗口的view-unitroottext。协整检验,将同阶单整的变量group打开,quick-estimateequation,输入被解释变量,c,解释变量,确定,再点proc-makeresidualseries,出来残差序列,按ADF方法检验平稳性。格兰杰因果检验,在协整检验基础上,view-grangercausality,选择滞后阶数,确定。
Eviews 如何做格兰杰检验
第一步:选定两序列,以group打开(点右键,选open as group)得弹出窗如图:
第二步:选菜单view,点选最后一项granger causalty test.得弹出窗,输入阶数,一般2或3即可,点OK,得结果。
经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法,即格兰杰因果关系检验。该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰(Clive W. J. Granger)所开创,用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。他给格兰杰因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差。”
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