巴塞尔协议二和三的联系（巴塞尔协议1,2,3的区别）

本文目录

• 巴塞尔协议1,2,3的区别
• 简述巴塞尔协议的演变过程
• 美国次贷危机对巴塞尔协议三的作用
• 巴塞尔协议三个版本的核心内容分别是说说都有哪些改进
• 第三版巴塞尔协议与第二版巴塞尔协议有何不同
• 三个巴塞尔协议的相同点
• 巴塞尔协议三大支柱和偿二代三支柱的区别

巴塞尔协议1,2,3的区别

逐步完善吧，1只规定了资本充足率2提出了三大支柱，还使巴塞尔协议适用范围更广泛了3提高了各资本要求底线以抵御金融危机

简述巴塞尔协议的演变过程

法律分析：《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

演变：随着世界经济一体化、金融国际化浪潮的涌动，金融领域的竞争尤其是跨国银行间的竞争日趋激烈，金融创新日新月异使银行业务趋于多样化和复杂化，银行经营的国内、国际环境及经营条件发生了巨大变化，银行规避管制的水平和能力也大为提高。这使1988年制定的《巴塞尔报告》难以解决银行实践中出现的诸多新情况、新问题。为应对这些挑战，巴塞尔委员会对报告进行了长时期、大面积的修改与补充。第一 1991年11月，在认识到准备金对银行经营的重要性及其在不同条件下的性质差异后，重新详细定义了可计入银行资本用以计算资本充足率的普通准备金与坏帐准备金，以确保用于弥补未来不确定损失的准备金计入附属资本，而将那些用于弥补已确认损失的准备金排除在外。第二 初步认识到除OECD成员国与非成员国之间存在国别风险之外，OECD成员国之间同样也存在国别风险，因而一改《巴塞尔报告》中对所有经合组织成员国均确定零主权风险权重这一极其简单化的衡量方法，于1994年6月重新规定对OECD成员国资产的风险权重，并调低了墨西哥、土耳其、韩国等国家的信用等级。第三 作为金融快速国际化的反映，开始提升对市场风险的认识。20世纪90年代以来，由于金融市场自由化速度的加快和国际银行业的迅速扩张，加上新技术的广泛运用，使得国际金融市场间的联系空前紧密，世界金融形势错综复杂；随着衍生金融品种及其交易规模的迅猛增长，银行业越来越深地介入了衍生品种的交易，或是以资产证券化和控股公司的形式来逃避资本金管制，并将信用风险转化为市场风险或操作风险，银行与金融市场的交互影响也越发显著。这使巴塞尔委员会认识到，尽管《巴塞尔报告》的执行已经在一定程度上降低了银行的信用风险，但以金融衍生工具为主的市场风险却经常发生。这说明仅靠资本充足率已不足以充分防范金融风险。最典型的案例是巴林银行。这家银行的资本充足率1993年底时远远超过8%，1995年1月还被认为是安全的，但到2月末，这家老牌银行便宣告破产。

法律依据：《巴塞尔协议I》 主要内容：

一、界定资本充足率。资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。

二、界定了风险资产。

三、界定了资本。

《巴塞尔协议II》 提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。

《巴塞尔协议III》 提高了资本质量要求，并增加监管指标。主要涉及资本要求、**率、拨备率和流动性四大方面。

核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。

美国次贷危机对巴塞尔协议三的作用

1975年9月出台了第一次巴塞尔协议，1999年6月出台了第二次，就是有三大理论支柱的那次，一般把它叫做新巴塞尔协议，但是最新的一次是2010年9月12日才定下来的，主要是针对这次由于美国次贷危机所引发的全球金融危机，现在只有一些条例，没有具体的文本，主要修改的内容如下：一、资本充足率提高三倍截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%。由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2% 提高至4.5%。二、设立“资本防护缓冲资金”各家银行应设立“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产2.5%，该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。包括将普通股(Common Equity)最低要求从2%提升至4.5%，建立2.5%的资本留存缓冲和0—2.5%的逆周期资本缓冲。新规定过渡期最长可到2019年。我有巴塞尔协议II的英文原版，如果需要的话，告诉我邮箱就可以了。中文原版的话，你上网搜一下就有了。其实英文原版你去BIS（世界清算银行）官网上下就可以了。百度文库里的好像要钱，挺贵的，20个币。

巴塞尔协议三个版本的核心内容分别是说说都有哪些改进

摘要1主要内容

资本构成

监管资本分为核心资本与附属资本

核心资本应占总资本的一半以上，即附属资本不能超过核心资本

风险权重计算标准

将银行资产按风险程度从小到大依次划分为“无风险”到“完全风险”五个级别，分别赋予0、10%、20%、50%、100%的风险权重

表外业务纳入资本监管

资本充足率不得低于8%

资本/风险加权资产》=8%

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巴塞尔协议三个版本的核心内容分别是说说都有哪些改进

1主要内容资本构成监管资本分为核心资本与附属资本核心资本应占总资本的一半以上，即附属资本不能超过核心资本风险权重计算标准将银行资产按风险程度从小到大依次划分为“无风险”到“完全风险”五个级别，分别赋予0、10%、20%、50%、100%的风险权重表外业务纳入资本监管资本充足率不得低于8%资本/风险加权资产》=8%

2以指标为核心的数量型监管模式正在逐步向以风险管理为核心的质量监管模式过渡。最主要的特点则是建立了有效资本监管的三大支柱，即 “最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”

3微观审慎监管措施明确资本定义，提高资本质量和水平扩大风险覆盖范围（交易账户、资产证券化、交易对手风险暴露的资本要求）引入流动性监管标准宏观审慎监管措施时间维度：缓解最低资本要求的顺周期性、逆周期资本缓冲跨业维度：针对系统重要性机构的监管措施兼具宏观审慎与微观审慎监管目标留存资本缓冲**率

1只规定了资本充足率2提出了三大支柱，还使巴塞尔协议适用范围更广泛了3提高了各资本要求底线以抵御金融危机

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第三版巴塞尔协议与第二版巴塞尔协议有何不同

BaselII与BaselIII的异同BASELII—巴塞尔协议第二版， 即巴塞尔新资本协议，2004 年6 月正式颁布的。新协议延续了1988 年巴塞尔旧协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的要求，考虑了三大风险，里程碑式地确定了金融监管的三大支柱：一是最低资本要求。包括信用风险、市场风险、操作风险。计量风险备选方案：信用风险包括标准法和内部评级法（IRB，分初级、高级法）；市场风险风险包括标准法和内部模型法类似（IMA）；操作风险包括基本指标法、标准法和高级计量法。二是监督检查。目的在于推动银行完善风险管理体系，实现资本要求、风险水平、风险管理能力三者的密切结合，提高银行整体风险抵御能力。要求商业银行建立包括治理架构、风险评估、资本规划等环节在内的资本充足评估程序，建立和完善全面风险管理框架，全面及时识别、计量、监测、缓释和控制风险，确保资本水平能够有效抵御各类风险。三是市场纪律。具有强化资本监管，提高金融体系安全、稳定的潜在作用。在适用范围、资本构成、风险暴露评估和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量、定性的信息披露要求。对全球银行业及监管机构具有十分深远的意义，极大影响了国际银行监管与风险管理进程，提高了世界各国商业银行的风险管理和内控水平。但：一是系统风险监管不足，缺乏有效的宏观审慎监管实施。二是流动性风险缺乏统一的评价标准，无法有效控制流动性缺口带来的巨大危害。三是风险覆盖范围不全面，交易对手风险与市场极端风险存在监管空白。四是资本监管规则存在周期效应，加剧信用周期的震荡幅度。五是资本计算方法过于复杂，存在监管套利空间。BaselIII，2010年12月颁布，一是修改资本定义，增强资本的质量、一致性和透明度；二是进一步扩大资本监管框架的风险覆盖面；三是引入**率作为资本监管框架的补充措施；四 是建立超额资本用于经济下行期吸收损失；五是建立全球流动性最低标准；六是提高系统性重要银行的监管标准。核心内容涉及：提高资本充足率；引入资本缓冲资金；设立新的流动性风险监管指标；对**率设定标准。 过渡期安排：2011-2012年为监测期，2013年开始执行过渡期标准，2019年完全落实监管标准计划。

三个巴塞尔协议的相同点

三个巴塞尔协议的相同点如下。1、规定最低资本要求，一级资本/总资产≧4%，总资本/总资产≧8%。2、加强监管，强调监管过程而非结果。3、市场纪律，加强银行信息披露。

巴塞尔协议三大支柱和偿二代三支柱的区别

意义不同。1、巴塞尔协议三大支柱是最低资本要求，监管当局对资本充足率的监督检查，信息披露。2、偿二代三大支柱是指，定量资本要求，定性资本要求，市场约束机制。3、所以巴塞尔协议三大支柱和偿二代三支柱的区别在与意义不同。