用excel计算麦考利久期（用excel软件如何计算债券到期收益率谢谢各位大虾帮忙）

本文目录

• 用excel软件如何计算债券到期收益率谢谢各位大虾帮忙
• 怎么用excel计算凯迪债的久期和凸性过程请说详细点，谢谢，一定要亲自算过啊拜托，拜托
• 如何用Excel进行利率的计算
• 如何用excel计算每月利息
• 如何使用EXCEL计算收益率与年化收益率
• 一个关于债券久期的计算问题
• 如何利用Excel计算现值，终值和年金值
• 关于久期的计算

用excel软件如何计算债券到期收益率谢谢各位大虾帮忙

1、打开EXCEL表格，点击公式按钮，如图。

2、点击插入函数。

3、在弹出窗口中选择财务函数。

4、选择EFFECT函数。

5、在弹出对话框中输入单利和每年福利计算的期数，点确定按钮。

6、就可以得出债券的到期收益率。

怎么用excel计算凯迪债的久期和凸性过程请说详细点，谢谢，一定要亲自算过啊拜托，拜托

看了这个帖子才知道Duration和Convexity的中文翻译是“久期”和“凸性”...1.Modified Duration= (1 * PVCF1 + 2 * PVCF2 + ... + n * PVCFn)/(k * Price)(1 + yield/k)其中：PVCF是每笔资金流的现值。k是每年付款的次数。你说是欧洲美元债券，所以我设k=2Price是债券的价格。因为票息率等于收益率，所以价格等于面值。yield是收益率。

如何用Excel进行利率的计算

一、录入数据。PV的计算需要三个变量，分别是每期现金流（即年金数额）、期数（可为日、月、季、年）、利率（可为日、月、季、年）。如图所示，年金数额为200，期数为5，利率为10%。

二、调用公式。在excel的菜单栏可以调用“公式”，选择“财务”公式，在下拉列表中选中PV项，即可弹出录入数据的对话框，如图所示。

三、录入公式之利率。点击Rate栏右侧的小图标，即可录入数据10%。当然也可直接在栏目中输入“E2”。

四、录入公式之期限。点击Nper栏右侧的小图标，即可录入数据5。当然也可直接在栏目中输入“D2”。

五、录入公式之年金数额。点击Pmt栏右侧的小图标，即可录入数据200。当然也可直接在栏目中输入“C2”。全部录入完毕后，点击确定即可。

Microsoft Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。Excel 是微软办公套装软件的一个重要的组成部分，它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、统计财经、金融等众多领域。

Excel 的一般用途包括：会计专用、预算、帐单和销售、报表、计划跟踪 、使用日历等。

Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表与数据资料图表制作，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。

与其配套组合的有：Word、PowerPoint、Access、InfoPath及Outlook,Publisher。

Excel2013、2010、2007和老一点的Excel2003较为多见，Excel2002版本用的不是很多。比Excel2000老的版本很少见了。最新的版本增添了许多功能。使Excel功能更为强大。

如何用excel计算每月利息

按以下步骤： 1、打开excel表格。 2、在A1中输入“本金”字样、B1中输入“月利率”字样、C1中输入“日利率”字样，D1中输入“结息天数”字样、E1中输入“利息”字样。 3、在A2中输入“200000”、B2中输入“0.2”、D2中输入“55(天数)”。 4、鼠标单击“C2”，再单击工具栏内的“∑”（自动求和），在“C2”框显示出“SUM()”，在SUN（）内输入：“B2/100/30”，回车； 鼠标单击“E2”，再单击工具栏内的“∑”（自动求和），在“E2”框显示出“SUM()”，在SUN（）内输入：“A1*B1*D1”，回车。“E2”内即显示出月利率0.2%、20万存55天的利息。 5、改变A2、B2、D2内的任意数据，E2内的数据随之改变。

如何使用EXCEL计算收益率与年化收益率

使用EXCEL计算收益率与年化收益率的方法：1、新建一个工作簿。打开EXCEL后，我们首先新建一个空白的工作簿。2、输入项目。分别输入项目：购入成本，当下价值，累计收益，买入日期，卖出日期，持有时间，收益率年，化收益率。3、建立函数1)累计收益=当下价值-购入成本。所以在D2栏输入 【=C2-B2】， 输入完毕后点击回车。2)持有时间=卖出日期-买入日期。所以在G2栏输入 【=DATEDIF(E2，F2，"d")】， 输入完毕后点击回车。3)收益率=累计收益/购入成本。所以在H2栏输入 【=D2/B2】， 输入完毕后点击回车。4)年化收益率=(累计收益/购入成本)/持有时间*365天。所以在最后一栏输入 【=H2/G2*365】， 输入完毕后点击回车。4、改变单元格格式。分别右键H栏和I栏的最顶端，点击【 设置单元格格式 】，点击【 百分比 】，点击【 确定 】。5、在各栏中输入数值。在这里随便输入了一些数值做测试。注意事项：1、建立完成后可以将文档保存，以后需要的时候继续用。2、可以通过单元格下拉的方法复制格式，实现多组数据输入。3、日期的输入要符合规范，建议一种最简单的日期输入格式：2014-8-19，输入后在单元格里显示的格式可能会不一样，不用管它。

一个关于债券久期的计算问题

债券息票为10元，价格用excel计算得，96.30元久期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96.30=4.15若利率下降1个百分点，债券价格上升=4.15*1%=4.15%变化后债券价格=96.30*（1+4.15%）=100.30元当然，以久期衡量的价格变化均为近似值，因为我们知道，当利率变为10%后，就等于票面利率，债券价格应该为100元整。

如何利用Excel计算现值，终值和年金值

利用 Excel 中的 5 个财务函数 FV、PV、PMT、NPER 与 RATE，可以相应地依次快捷计算 终值 FV、现值 PV、年金金额（或每期现金流金额）A、年限（或期数）n 与收益率（每一 期的复利率）r。这 5 个财务函数 FV、PV、PMT、NPER 与 RATE，都有 5 个自变量。这 5 个自变量的排列次序，依次为： FV(Rate，Nper，Pmt，Pv，Type)； PV(Rate，Nper，Pmt，Fv，Type)； PMT(Rate，Nper，Pv，Fv，Type)； NPER(Rate，Pmt，Pv，Fv，Type)； RATE(Nper，Pmt，Pv，Fv，Type)。

现值：

现值（Present Value），也称折现值、贴现值、资本化价值（Capitalized Value）。会计计量中的现值，是指对未来现金流量以恰当的折现率折现后的价值，是考虑货币时间价值因素等的一种计量属性。

终值：

终值(futurevalue)，又称将来值或本利和，是指现在一定量的资金在未来某一时点上的价值。通常记作F。

年金终值：

年金按其每次收付发生的时点（即收付发生日是在①有限期的首期期末、②有限期的首期期初、③有限期的若干期后的期末、④无限期）的不同，可分为：普通年金（后付年金）、先付年金、递延年金、永续年金等几种，故年金终值亦可分为：普通年金终值、先付年金终值、递延年金终值。（注：永续年金只有现值，不存在终值。）

关于久期的计算

应用Excel来进行久期计算，方法分为如下几步： 1.先将债券的价格转换成收益率 2.计算债券的净价 由于债券有随着日子增长，债券价值自然增长的性质（也就是应计利息会逐日增加），到付息日时又会自动减少（因为拿到了利息），因此使得债券的久期出现不连续的现象。因此合理的久期定义是看利率发生改变时，债券的内含价值发生多少的改变，因为利率改变后，债券的应计利息不会跟着改变，因此应计利息与利率风险无关，必须剔除。 3.计算利息上升与下降后的净价 将相同的现金流、现金流现值、全价、净价等公式复制到下方，更改收益率为原有收益率加上1个BP： 4.计算久期 套用久期公式，便可以把债券久期计算出来。