granger因果关系（怎么样用excel进行Granger因果检验求答案）
本文目录
- 怎么样用excel进行Granger因果检验求答案
- granger因果关系是什么
- 什么是格兰杰因果关系检验
- 怎么样用excel进行Granger因果检验
- 格兰杰因果关系可以看出来是正相关还是负相关吗
- 格兰杰因果关系的介绍
- 基于vecm的长短期granger因果关系检验怎么做
怎么样用excel进行Granger因果检验求答案
F统计值ProbabilityAdosenotGrangercauseBxyBdosenotGrangercauseAzwgranger因果关系检验又可以称为granger非因果关系检验。在上表中，x与y是对应的，z与w是相互对应的。y与w是eviews软件根据x与z值计算出来的概率值，这样可以省去了查表的麻烦。即根据x或是y值来判断A是不是B的granger因都是可以的。那么，在5%的显著性水平下，我们只要看看y和w的值与5%的关系就可以了。如果y《5%,即F检验没有通过，即拒绝AdoesnotGrangercauseB，也就是说A是B的格兰杰因。如果y5%，即F检验通过了，就接受AdoesnotGrangercauseB，也就是说，A不是B的格兰杰因。同样的方法可以分析w与5%的关系。如果y和w都小于5%，那么A与B就互为因果关系。实现的具体方法：在EXCEL中通过选择菜单：工具--加载宏--分析工具库，就加载了数据分析的功能。
granger因果关系是什么
格兰杰因果关系是格兰杰因果检验的结果原假设为x不是y的格兰杰成因是为了说明x对y是否存在影响的一种检验方法前提是：x和y平稳或者是一阶协整可参考时间序列相关书籍
什么是格兰杰因果关系检验
格兰杰因果关系检验不是检验逻辑上的因果关系，而是看变量间的先后顺序，是否存在一个变量的前期信息会影响到另一个变量的当期。格兰杰定理表明：存在协整关系的变量至少存在一个方向上的格兰杰因果关系。用eviews做也很方便，简单来说，先单位根检验——协整检验——格兰杰因果关系检验。找eviews的书慢慢学，当然我也可以教你
怎么样用excel进行Granger因果检验
原理：如果一个事件A的发生与不发生对于另一个事件B的发生的概率（如果通过事件定义了随机变量那么也可以说分布函数）有影响，并且这两个事件在时间上又先后顺序（A前B后），那么我们便可以说A是B的原因。F统计值 Probability A dose not Granger cause B x yB dose not Granger cause A z wgranger因果关系检验又可以称为granger非因果关系检验。在上表中，x与y是对应的，z与w是相互对应的。y与w是eviews软件根据x与z值计算出来的概率值，这样可以省去了查表的麻烦。即根据x或是y值来判断A是不是B的granger因都是可以的。那么，在5%的显著性水平下，我们只要看看y和w的值与5%的关系就可以了。如果y《5%,即F检验没有通过，即拒绝“A does not Granger cause B”，也就是说A是B的格兰杰因。如果y》5%，即F检验通过了，就接受“A does not Granger cause B”，也就是说，A不是B的格兰杰因。同样的方法可以分析w与5%的关系。如果y和w都小于5%，那么A与B就互为因果关系。 实现的具体方法：在EXCEL中通过选择菜单： 工具--加载宏--分析工具库，就加载了数据分析的功能。通过选择菜单：工具--数据分析--回归，对两列数据分别做为X和Y做两次回归，就可得到F值，及相应的P值。
格兰杰因果关系可以看出来是正相关还是负相关吗
格兰杰（Granger）于 1969 年提出了一种基于“预测”的因果关系（格兰杰因果关系），后经西蒙斯（1972 ,1980）的发展，格兰杰因果检验作为一种计量方法已经被经济学家们普遍接受并广泛使用，尽管在哲学层面上人们对格兰杰因果关系是否是一种“真正”的因果关系还存在很大的争议。 简单来说它通过比较“已知上一时刻所有信息，这一时刻X的概率分布情况”和“已知上一时刻除Y以外的所有信息，这一时刻X的概率分布情况”，来判断Y对X是否存在因果关系。（在发展和简化版本中：“所有信息”这个理论上的过强条件被减弱，比较概率分布这个困难的操作也被减弱） 它的主要使用方式在于以此定义进行假设检验，从而判断X与Y是否存在因果关系。这个评判方法只是从统计学意义上求证了两个有时间连续**物之间的因果关系，而没有强调是正相关还是负相关，结果是两种可能性中的一种。
格兰杰因果关系的介绍
格兰杰（Granger）于 1969 年提出了一种基于“预测”的因果关系（格兰杰因果关系），后经西蒙斯（1972 ,1980）的发展，格兰杰因果检验作为一种计量方法已经被经济学家们普遍接受并广泛使用，尽管在哲学层面上人们对格兰杰因果关系是否是一种“真正”的因果关系还存在很大的争议。简单来说它通过比较“已知上一时刻所有信息，这一时刻X的概率分布情况”和“已知上一时刻除Y意外的所有信息，这一时刻X的概率分布情况”，来判断Y对X是否存在因果关系。（在发展和简化版本中：“所有信息”这个理论上的过强条件被减弱，比较概率分布这个困难的操作也被减弱）它的主要使用方式在于以此定义进行假设检验，从而判断X与Y是否存在因果关系。
基于vecm的长短期granger因果关系检验怎么做
基于VAR 的granger causality 检验，是在非平稳变量不协整的情况下才那么做的。正常的用VECM来granger 检验，以免出现偏差。VECM 做法是estimate VAR/选VECM 项，lag为VAR的-1，确定后出来列表，cointegrating Eq 是短期的关系
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